Основной контент книги Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
Tekst

Objętość 874 strony

1997 rok

0+

Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов

Ранее не издававшаяся на русском языке книга Нассима Николаса Талеба, автора бестселлеров «Черный лебедь», «Антихрупкость» и др.
4,2
5 ocen
62,58 zł

O książce

Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля.

Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков.

Эта книга посвящена хеджированию рисков стандартных и экзотических опционов как составной части более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало (в отличие от обширной литературы по оценке стоимости опционов).

В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты.

Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения.

Часть III содержит описание рисков экзотических опционов.

В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов.

В этой книге нет экзотических опционов с их бесконечными вариациями и комбинациями. Анализ позиций ограничен наименьшими разлагаемыми структурами. Иными словами, структуры, представляющие собой объединение двух производных продуктов, исключаются (кроме редких случаев неаддитивности, где комбинация дает некоторое преимущество трейдеру). Цель книги состоит в том, чтобы ознакомить трейдеров и риск-менеджеров с правилами, а не с частными случаями.

Научный редактор

Сергей Плешков, опционный трейдер с 20-летним опытом профессиональной торговли, управляющий портфелями на CBOE и CME.

Zobacz wszystkie opinie

Думаю, это лучшее, что я читал по опционам за последние 3-5 и даже 6-7 лет.


Конечно, есть Дж. К. Халл и его "Опционы, фьючерсы...", но там больше про общую теорию, а здесь про связь её с практикой. Конечно, тем, кто знает Н. Талеба по "Антихрупкости" и/или "Чёрному лебедю" не стоит думать, что "Динамическое хеджирование" - из этой же серии. Нет.


Эта книга нужна тем, кто давно (хотя бы 2-3 года) занимается хеджированием через опционы и/или опционной торговлей, а также тем, кто уже перерос Straddle/Strangle стратегии и прочие простые истории и хочет вместо статичных снэпшотов измерять риск в динамике именно.


Язык понятный, но сложный; формул и отсылок к ним много: на чтение уйдёт месяц или больше (хотя я, скажем, читаю обычно быстро - тут много нюансов, кот. просто так не разберёшь).


Не советую эту книгу новичкам, т.к. зря потеряете деньги, но тем, кто ищет новый уровень - вполне. Моя оценка итоговая 9 из 10 точно.

Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję

заключается в распределении риска (определенного как общая возможная дисперсия) между финансовыми продуктами и подразделениями с тем, чтобы обеспечить максимальное использование самого ценного ресурса

Книга Нассима Николаса Талеба «Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов» — скачать в fb2, txt, epub, pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
22 kwietnia 2025
Data tłumaczenia:
2025
Data napisania:
1997
Objętość:
874 str. 574 ilustracji
ISBN:
9785006306172
Tłumacz:
Валерия Башкирова,
Тимур Вильданов
Format pobierania: