«Путеводитель по эконометрике» Питера Кеннеди обращен ко всем, кто заинтересован в интуитивном введении в предмет эконометрики, избегающем сложных обозначений и технических деталей, которые характерны для большинства учебников по эконометрике.
Необычная структура каждой главы книги и избранный стиль изложения позволяют студентам легче понять, что преподаватели делают, когда приводят доказательства теорем и выписывают формулы, зачастую весьма громоздкие. Такой стиль изложения сделал эту книгу весьма привлекательной для студентов всего мира и обеспечил большие тиражи ее шести изданий. В то же время эта книга интересна и для самих преподавателей, поскольку рассматривает затрагиваемые темы не только с формальной стороны, позволяет лучше понять суть каждой проблемы и ознакомиться с путями ее решения, предлагаемыми в работах других авторов, чему способствуют многочисленные ссылки на литературные источники.
В книге охватывается широкий круг тем, начиная с обсуждения того, что вообще представляет собой эконометрика, продолжая стандартными темами, относящимися к классической нормальной линейной модели регрессии, тщательным разбором проблем, связанных с нарушениями предположений классической модели, рассмотрением моделей с качественными и ограниченными зависимыми переменными, анализом панельных данных, моделей стационарных и нестационарных временных рядов. Кроме того, в книге рассматриваются темы, отсутствующие во многих учебниках по эконометрике: включение в модель внешней информации, байесовский подход, робастное оценивание, вычислительные аспекты эконометрического исследования.
Книга адресована широкому кругу читателей – от студентов бакалавриата, впервые приступающих к изучению эконометрики, до преподавателей эконометрики и лиц, применяющих эконометрику на практике.
Отличный классический учебник, который обязательно присутствует во всех списках рекомендуемой литературы при прохождение курса по эконометрике. На мой взгляд, подойдет как новичкам, так и уже "зрелым" эконометристам, чтобы более детально погрузиться в определенную тему или просто освежить знания.
Одно из лучших описаний панельных данных в русскоязычных (переведенных) книгах. Дополнительно прекрасна также визуализация фиксированных и случайных эффектов в панельных данных (я нигде не видел такого подхода к визуализации панельных данных) Что наталкивает на мыли о статистических парадоксах о которых ранее и не задумывался. Прекрасна глава «Практикующему эконометристу». Ничего не могу сказать, как книга ляжет на абсолютного новичка, но для тех кто знаком с эконометрикой и финансовой эконометрикой, возможно, открытие «интересностей»… Книга показалась интереснее отечественных авторов, у которых запросто висят картинки Log Liklihood содранные с Chris Brooks Introductionary Financial Econometrics (у Елисеевой). Временные ряды – слабовато (VAR/ECM/VECM). Нет GARCH (((
Отзывы 2