Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

PDF
0
Recenzje
Niedostępna w sklepie
Oznacz jako przeczytane
Powiadom mnie po udostępnieniu:
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Szczegółowe informacje
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data dodania do LitRes:
29 stycznia 2013
Data powstania:
2011
Rozmiar:
19 str.
Całkowity rozmiar:
0 MB
Całkowity liczba stron:
19
Rozmiar stron:
190 x 265 мм
Prawa autorskie:
Синергия
Г. И. Пеникас "Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Отзывы

Сначала популярные

Оставьте отзыв