Основной контент книги Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
Tekst PDF

Objętość 19 stron

2011 rok

0+

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Niedostępne w sprzedaży

O książce

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Inne wersje

1 książka od 8,01 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka Г. И. Пеникаса «Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
29 stycznia 2013
Data napisania:
2011
Objętość:
19 str.
Całkowity rozmiar:
410 КБ
Całkowita liczba stron:
19
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Szkic, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,9 на основе 30 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,5 на основе 28 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,6 на основе 5 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1010 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,9 на основе 200 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,7 на основе 964 оценок
18+
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 14 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 121 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,5 на основе 48 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,7 на основе 522 оценок
Tekst PDF
Средний рейтинг 4 на основе 4 оценок