Основной контент книги Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности
Tekst PDF

Objętość 28 stron

2012 rok

0+

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Niedostępne w sprzedaży

O książce

Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

Inne wersje

1 książka od 7,73 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka В. В. Хаброва «Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
04 lutego 2013
Data napisania:
2012
Objętość:
28 str.
Całkowity rozmiar:
1.6 МБ
Całkowita liczba stron:
28
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 307 ocen
Audio
Średnia ocena 4,2 na podstawie 744 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,8 na podstawie 18 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,8 na podstawie 98 ocen
Tekst
Średnia ocena 4,9 na podstawie 29 ocen
Audio
Średnia ocena 4,5 na podstawie 4 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,3 na podstawie 51 ocen