Основной контент книги Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели
Tekst PDF
Objętość 132 strony
1999 rok
Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели
autor
С. М. Дробышевский
14 książka z 181 w serii «Научные труды. Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара»
O książce
Данная работа посвящена обзору современной теории временной структуры процентных ставок. В работе представлены основные гипотезы, объясняющие временную структуру (гипотезы ожиданий, предпочтения ликвидности, а также гипотезы об изменяющейся во времени премии за срок, сегментации рынков и «предпочитаемой» среды). Приведен краткий обзор их эмпирических проверок. Модели временной структуры отнесены к четырем классам: макроэкономические подходы, факторные стохастические модели, стохастические модели общего равновесия и модели с отсутствием арбитража. Рассмотрены основные модели временной структуры в каждом классе и описаны результаты их эмпирических сравнений.
14 książka w serii "Научные труды. Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара"
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka С. М. Дробышевского «Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели» — pobierz za darmo w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+Data wydania na Litres:
16 grudnia 2020Data napisania:
1999Objętość:
132 str. ISBN:
5-93255-008-2Całkowity rozmiar:
466 КБCałkowita liczba stron:
132Właściciel praw:
Институт экономической политики имени Е.Т. ГайдараFormat pobierania: