Основной контент книги Применение методов Монте-Карло в финансах
Tekst PDF

Objętość 263 strony

2004 rok

12+

Применение методов Монте-Карло в финансах

15,94 zł

O książce

Методы Монте-Карло – увлекательнейший раздел современной математики и статистических численных экспериментов. Они позволяют оценивать величины, о которых нам известна лишь форма распределения их вероятности. Одним из очевидных примеров таких величин может служить ценовая динамика активов на финансовых рынках, типа, акций, валют, фьючерсов и опционов. Моделирование методами Монте-Карло давно и прочно вошло в научный инструментарий естественных дисциплин – физики, химии, биологии, инженерии и многокритериального проектирования. Однако, приложение данных инструментов к миру финансов несет в себе определенные нюансы и отличительные методики. Изложению этих принципов и их приложений к финансовым вычислениям в условиях высокой неопределенности современных волатильных рынков и посвящена данная книга.

Для риск-менеджеров, финансистов, инвестиционных стратегов, технических аналитиков рынка, а также индивидуальных инвесторов, самостоятельно выходящих на финансовые рынки мира и России.

Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka Питера Джекела «Применение методов Монте-Карло в финансах» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
12+
Data wydania na Litres:
04 listopada 2011
Data napisania:
2004
Objętość:
263 str.
ISBN:
5-902360-02-1
Całkowity rozmiar:
7.0 МБ
Całkowita liczba stron:
263
Właściciel praw:
И-трейд
Format pobierania:
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 3,9 na podstawie 12 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 3,1 na podstawie 22 ocen
Audio Autolektor
Średnia ocena 2,9 na podstawie 118 ocen
Tekst PDF
Średnia ocena 0 na podstawie 0 ocen