Основной контент книги Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин
Tekst PDF

Objętość 9 stron

2007 rok

0+

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Niedostępne w sprzedaży

O książce

В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Inne wersje

1 książka od 7,79 zł
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 334 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1078 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1102 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 1502 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 375 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,2 на основе 128 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,5 на основе 58 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 48 оценок
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka О. В. Стиховой «Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
12 lutego 2013
Data napisania:
2007
Objętość:
9 str.
Całkowity rozmiar:
367 КБ
Całkowita liczba stron:
9
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania: