Основной контент книги Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
Tekst PDF

Objętość 17 stron

2010 rok

0+

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Niedostępne w sprzedaży

O książce

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Inne wersje

1 książka od 8,02 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka О. Е. Цацуры «Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
30 stycznia 2013
Data napisania:
2010
Objętość:
17 str.
Całkowity rozmiar:
622 КБ
Całkowita liczba stron:
17
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
18+
Tekst
Средний рейтинг 4,7 на основе 153 оценок
Szkic, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,5 на основе 53 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,7 на основе 23 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1017 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,9 на основе 216 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,7 на основе 1002 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 327 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5216 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,5 на основе 19 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,3 на основе 54 оценок