Основной контент книги Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)
Tekst PDF

Objętość 8 stron

2007 rok

0+

Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)

Niedostępne w sprzedaży

O książce

Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых данных. Вниманию читателя предлагается консультация по этой тематике, подготовленная по материалам книги Марно Вербика «Путеводитель по современной эконометрике», которая в ближайшие месяцы выйдет в свет в издательстве «Научная книга».

Inne wersje

1 książka od 7,60 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i zostawić recenzję
Książka М. Вербика «Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
12 lutego 2013
Data napisania:
2007
Objętość:
8 str.
Całkowity rozmiar:
255 КБ
Całkowita liczba stron:
8
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Audio
Średnia ocena 4,2 na podstawie 556 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 429 ocen
Audio
Średnia ocena 5 na podstawie 9 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 31 ocen
Audio
Średnia ocena 4,5 na podstawie 294 ocen