Основной контент книги Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)
Tekst PDF

Czas trwania książki 8 stron

2007 rok

0+

Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)

Niedostępne w sprzedaży

O książce

Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых данных. Вниманию читателя предлагается консультация по этой тематике, подготовленная по материалам книги Марно Вербика «Путеводитель по современной эконометрике», которая в ближайшие месяцы выйдет в свет в издательстве «Научная книга».

Inne wersje

1 książka od 7,92 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka М. Вербика «Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
12 lutego 2013
Data napisania:
2007
Objętość:
8 str.
Całkowity rozmiar:
255 КБ
Całkowita liczba stron:
8
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Szkic, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,2 на основе 58 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,5 на основе 24 оценок
Szkic, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,7 на основе 86 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,3 на основе 34 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 950 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,9 на основе 301 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,5 на основе 48 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,8 на основе 54 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,7 на основе 1719 оценок