Основной контент книги Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)
Tekst PDF
Objętość 8 stron
2007 rok
Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)
autor
М. Вербик
Część serii «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Niedostępne w sprzedaży
O książce
Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых данных. Вниманию читателя предлагается консультация по этой тематике, подготовленная по материалам книги Марно Вербика «Путеводитель по современной эконометрике», которая в ближайшие месяцы выйдет в свет в издательстве «Научная книга».
Zaloguj się, aby ocenić książkę i zostawić recenzję
Książka М. Вербика «Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
