Основной контент книги Определение многомерного финансового риска портфеля акций
Tekst PDF

Objętość 15 stron

2007 rok

0+

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Niedostępne w sprzedaży

O książce

Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Inne wersje

1 książka od 7,70 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka О. Л. Крицкого, М. К. Ульяновой «Определение многомерного финансового риска портфеля акций» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
12 lutego 2013
Data napisania:
2007
Objętość:
15 str.
Całkowity rozmiar:
550 КБ
Całkowita liczba stron:
15
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 237 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 5 na podstawie 39 ocen
Audio
Średnia ocena 4,2 na podstawie 734 ocen
Tekst
Średnia ocena 4,9 na podstawie 2591 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 785 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,3 na podstawie 31 ocen
Audio
Średnia ocena 4,8 na podstawie 61 ocen