Основной контент книги Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом
Tekst PDF

Objętość 13 stron

2010 rok

0+

Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом

Niedostępne w sprzedaży

O książce

Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений θ1,θ2,…,θk,… по имеющимся наблюдениям X1,X2,…,Xk,… в ситуации, когда наблюдения X1,X2,…, Xk подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором средних (θ1,θ2,…,θk) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметры θ1,θ2,…,θk,… образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость (при k→∞) ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений X1,X2,…,Xk,… полагается равной единице, а последовательность θ1,θ2,…,θk,… образует гауссовский процесс авторегрессии первого порядка.

Inne wersje

1 książka od 8,08 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka Л. Н. Слуцкина «Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
31 stycznia 2013
Data napisania:
2010
Objętość:
13 str.
Całkowity rozmiar:
189 КБ
Całkowita liczba stron:
13
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Szkic
Средний рейтинг 5 на основе 28 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,6 на основе 24 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1009 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,9 на основе 197 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,7 на основе 961 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,5 на основе 48 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 119 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 305 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,6 на основе 5 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 320 оценок