Основной контент книги Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных
Tekst PDF
Objętość 17 stron
2012 rok
Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных
Część serii «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Niedostępne w sprzedaży
O książce
Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам.
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka Р. А. Григорьева, Ш. Джеффри i in. «Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.