Основной контент книги Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Tekst PDF

Objętość 21 stron

2012 rok

0+

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Niedostępne w sprzedaży

O książce

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.

Inne wersje

1 książka od 7,79 zł
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 301 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1071 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 359 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 1489 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,6 на основе 51 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 33 оценок
Audio
Средний рейтинг 4 на основе 65 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,2 на основе 127 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,3 на основе 778 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,9 на основе 248 оценок
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka Р. А. Григорьева, Ш. Джеффри i in. «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
04 lutego 2013
Data napisania:
2012
Objętość:
21 str.
Całkowity rozmiar:
594 КБ
Całkowita liczba stron:
21
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania: