Основной контент книги Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Tekst PDF

Objętość 21 strona

2012 rok

0+

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Niedostępne w sprzedaży

O książce

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.

Inne wersje

1 książka od 7,60 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka Р. А. Григорьева, Ш. Джеффри i in. «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
04 lutego 2013
Data napisania:
2012
Objętość:
21 str.
Całkowity rozmiar:
594 КБ
Całkowita liczba stron:
21
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 283 ocen
Audio
Średnia ocena 4,2 na podstawie 740 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,8 na podstawie 79 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,3 na podstawie 48 ocen
Audio
Średnia ocena 4,4 na podstawie 14 ocen
Audio
Średnia ocena 4,8 na podstawie 76 ocen