Основной контент книги Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Tekst PDF

Objętość 21 stron

2012 rok

0+

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Niedostępne w sprzedaży

O książce

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.

Inne wersje

1 książka od 7,75 zł
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1095 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,8 на основе 417 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 1547 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,2 на основе 143 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,7 на основе 1919 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,8 на основе 316 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 419 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5301 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 1361 оценок
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka Р. А. Григорьева, Ш. Джеффри i in. «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
04 lutego 2013
Data napisania:
2012
Objętość:
21 str.
Całkowity rozmiar:
594 КБ
Całkowita liczba stron:
21
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania: