Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Część serii «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Niedostępne w sprzedaży
O książce
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
Zostaw recenzję
Zaloguj się, aby ocenić książkę i zostawić recenzję
Książka Р. А. Григорьева, Ш. Джеффри i in. «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
