Основной контент книги Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул
Tekst PDF

Objętość 13 stron

2009 rok

0+

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Niedostępne w sprzedaży

O książce

В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Inne wersje

1 książka od 7,73 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka Г. И. Пеникаса, Б. Е. Бродского i in. «Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
05 lutego 2013
Data napisania:
2009
Objętość:
13 str.
Całkowity rozmiar:
560 КБ
Całkowita liczba stron:
13
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 351 ocen
Szkic
Średnia ocena 4,9 na podstawie 28 ocen
Audio
Średnia ocena 4,2 na podstawie 751 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,9 na podstawie 122 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 25 ocen
Tekst
Średnia ocena 5 na podstawie 62 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 823 ocen