Основной контент книги Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Tekst PDF

Objętość 21 stron

2014 rok

12+

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Niedostępne w sprzedaży

O książce

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.

Inne wersje

1 książka od 8,07 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka Г. И. Пеникаса «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
12+
Data wydania na Litres:
20 października 2014
Data napisania:
2014
Objętość:
21 str.
Całkowity rozmiar:
1.6 МБ
Całkowita liczba stron:
21
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Szkic
Средний рейтинг 4,9 на основе 152 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 993 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 19 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 267 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 179 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,7 на основе 1792 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 60 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 703 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 702 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 9 оценок
Tekst PDF
Средний рейтинг 4 на основе 4 оценок