Основной контент книги Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
Tekst PDF

Objętość 9 stron

2007 rok

0+

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Niedostępne w sprzedaży

O książce

В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

Inne wersje

1 książka od 7,79 zł
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 326 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1074 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 1498 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,2 на основе 128 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 371 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 40 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,5 на основе 55 оценок
Audio
Средний рейтинг 4 на основе 67 оценок
Tekst
Средний рейтинг 3,9 на основе 655 оценок
Tekst PDF
Средний рейтинг 4,6 на основе 32 оценок
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka Е. Ю. Щетинина, К. М. Назаренко «Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
12 lutego 2013
Data napisania:
2007
Objętość:
9 str.
Całkowity rozmiar:
307 КБ
Całkowita liczba stron:
9
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania: