Основной контент книги Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
Tekst PDF

Objętość 10 stron

2007 rok

0+

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Niedostępne w sprzedaży

O książce

В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Inne wersje

1 książka od 7,69 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka О. Л. Крицкого, Е. С. Лиска «Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
12 lutego 2013
Data napisania:
2007
Objętość:
10 str.
Całkowity rozmiar:
323 КБ
Całkowita liczba stron:
10
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Szkic, format audio dostępny
Średnia ocena 4,9 na podstawie 29 ocen
Audio
Średnia ocena 4,2 na podstawie 864 ocen
Szkic
Średnia ocena 4,9 na podstawie 192 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 7050 ocen
Tekst
Średnia ocena 5 na podstawie 27 ocen
Audio
Średnia ocena 4,8 na podstawie 5099 ocen