Основной контент книги Inferring bank-to-bank competition from dynamic time series analysis of price correlations
Tekst PDF

Objętość 12 stron

2019 rok

12+

Inferring bank-to-bank competition from dynamic time series analysis of price correlations

Niedostępne w sprzedaży

O książce

Inferring bank to bank rivalry and competition generally requires the estimation of a full demand model, with high data requirements, unavailable to most researchers. We suggest dynamic time series analysis of price correlations to infer about bank to bank competition, taking into account the well-known criticisms to price correlations for delimiting relevant markets. The method is applied for credit markets in Brazil, where bank monthly loan interest rates time series are available. We conclude that there is little rivalry between large banks in most of the credit markets studied.

Inne wersje

1 książka od 40,77 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka «Inferring bank-to-bank competition from dynamic time series analysis of price correlations» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
12+
Data wydania na Litres:
31 stycznia 2020
Data napisania:
2019
Objętość:
12 str.
Całkowity rozmiar:
437 КБ
Całkowita liczba stron:
12
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Szkic, format audio dostępny
Średnia ocena 4,9 na podstawie 28 ocen
Audio
Średnia ocena 4,2 na podstawie 862 ocen
Szkic
Średnia ocena 4,9 na podstawie 188 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 7050 ocen
Tekst
Średnia ocena 5 na podstawie 24 ocen
Audio
Średnia ocena 4,8 na podstawie 5098 ocen