Марина
К сожалению очень поверхностное исследование – просто обзор применения модели Уолша и марковских цепей в разных областях науки
Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей
PDFOznacz jako przeczytane
- Rozmiar: 10 str.
- Kategoria: książki z ekonomii, matematyka, programowanie
- Kolekcja obejmuje: Прикладная информатика №5 (29) 2010
Opis książki
Авторами разработана математическая модель прогнозирования цен акций (на периоды времени от месяца до полугода) на основе современных методов обработки сигналов и теории марковских цепей. Ее преимуществами являются большая точность прогнозирования, независимость от статистических характеристик распределения вероятностей цен акций и адаптивность, заключающаяся в накоплении новой информации и изменении параметров модели на каждом шаге в соответствии с нею. Данная модель может быть полезна экономистам и трейдерам, занимающимся математическими методами прогнозирования на финансовых рынках.
Szczegółowe informacje
- Ograniczenie wiekowe:
- 0+
- Data dodania do LitRes:
- 25 marca 2013
- Data powstania:
- 2010
- Rozmiar:
- 10 str.
- Całkowity rozmiar:
- 0 MB
- Całkowity liczba stron:
- 10
- Rozmiar stron:
180 x 255 мм
- Prawa autorskie:
- Синергия
Д. В. Бородин "Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.
Książka należy do serii
«Прикладная информатика. Научные статьи»
«Прикладная информатика. Научные статьи»
-5%
Александр Иванов
Что же авторы сами то не обогатились на этой модели? Что-нибудь действительно стоящее и зарабатывающее деньги, держится в секрете за семью печатями и становится известным или публикуемым только тогда, когда модель перестаёт работать.
Оставьте отзыв
Отзывы 2