Основной контент книги Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами
Tekst PDF

Objętość 12 stron

2014 rok

0+

Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами

6,73 zł

O książce

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.

Inne wersje

1 książka od 7,45 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i zostawić recenzję
Książka О. В. Русакова, Д. Б. Аплеева «Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
26 lutego 2015
Data napisania:
2014
Objętość:
12 str.
Całkowity rozmiar:
671 КБ
Całkowita liczba stron:
12
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Audio
Średnia ocena 4,9 na podstawie 84 ocen
Tekst
Średnia ocena 4,9 na podstawie 336 ocen
Audio
Średnia ocena 4,5 na podstawie 240 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 539 ocen
Tekst
Średnia ocena 4,3 na podstawie 288 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,9 na podstawie 1932 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 401 ocen