Czytaj tylko na LitRes

Książki nie można pobrać jako pliku, ale można ją czytać w naszej aplikacji lub online na stronie.

Основной контент книги Handbook of Volatility Models and Their Applications
Tekst PDF

Objętość 565 stron

0+

Handbook of Volatility Models and Their Applications

Czytaj tylko na LitRes

Książki nie można pobrać jako pliku, ale można ją czytać w naszej aplikacji lub online na stronie.

778,57 zł

O książce

A complete guide to the theory and practice of volatility models in financial engineering Volatility has become a hot topic in this era of instant communications, spawning a great deal of research in empirical finance and time series econometrics. Providing an overview of the most recent advances, Handbook of Volatility Models and Their Applications explores key concepts and topics essential for modeling the volatility of financial time series, both univariate and multivariate, parametric and non-parametric, high-frequency and low-frequency.

Featuring contributions from international experts in the field, the book features numerous examples and applications from real-world projects and cutting-edge research, showing step by step how to use various methods accurately and efficiently when assessing volatility rates. Following a comprehensive introduction to the topic, readers are provided with three distinct sections that unify the statistical and practical aspects of volatility:

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Stochastic Volatility presents ARCH and stochastic volatility models, with a focus on recent research topics including mean, volatility, and skewness spillovers in equity markets

Other Models and Methods presents alternative approaches, such as multiplicative error models, nonparametric and semi-parametric models, and copula-based models of (co)volatilities

Realized Volatility explores issues of the measurement of volatility by realized variances and covariances, guiding readers on how to successfully model and forecast these measures

Handbook of Volatility Models and Their Applications is an essential reference for academics and practitioners in finance, business, and econometrics who work with volatility models in their everyday work. The book also serves as a supplement for courses on risk management and volatility at the upper-undergraduate and graduate levels.

Gatunki i tagi

Zaloguj się, aby ocenić książkę i zostawić recenzję
Książka Luc Bauwens, Christian M. Hafner i in. «Handbook of Volatility Models and Their Applications» — czytaj online na stronie. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
26 września 2018
Objętość:
565 str.
ISBN:
9781118271995
Całkowity rozmiar:
69 МБ
Całkowita liczba stron:
565
Wydawca:
Właściciel praw:
John Wiley & Sons Limited
Audio
Średnia ocena 4,9 na podstawie 84 ocen
Tekst
Średnia ocena 4,9 na podstawie 336 ocen
Audio
Średnia ocena 4,5 na podstawie 240 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 539 ocen
Tekst
Średnia ocena 4,3 na podstawie 288 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,9 na podstawie 1935 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 401 ocen
Tekst PDF
Średnia ocena 0 na podstawie 0 ocen