Одна из тех книг которую можно порекомендовать не только специалистам в области математики финансов, но и тем, кто хочет расширить свои познания с точки зрения количественного анализа рынков. Книга вполне может быть интересна частным инвесторам, в том числе тем, кто только пробует себя в этой сфере.
tekstPDFObjętość 323 strony
2017 rok
Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование
Niedostępne w sprzedaży
O książce
В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективности финансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типов доходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, форвардные ставки, и оценивание облигаций и их процентного риска относительно заданной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая основные типы доходностей портфельных сделок и хеджирование процентного риска. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» и «Прикладная математика и информатика» и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа.
Najpierw popularne
Zostaw recenzję
Zaloguj się, aby ocenić książkę i zostawić recenzję
Książka Юрия Федоровича Касимова, Алексея Николаевича Колесникова i in. «Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование» — czytaj online na stronie. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+Data wydania na Litres:
06 lutego 2017Data napisania:
2017Objętość:
323 str. ISBN:
978-5-406-05742-1Całkowity rozmiar:
5.8 МБCałkowita liczba stron:
323Właściciel praw:
КноРус
Recenzje
1