Основной контент книги Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Tekst PDF

Objętość 45 stron

2009 rok

0+

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Niedostępne w sprzedaży

O książce

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Inne wersje

1 książka od 7,79 zł
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 331 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1076 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1102 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 1502 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 375 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,2 на основе 128 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,5 на основе 56 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 47 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 71 оценок
Tekst PDF
Средний рейтинг 4,6 на основе 32 оценок
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka А. В. Субботина «Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
05 lutego 2013
Data napisania:
2009
Objętość:
45 str.
Całkowity rozmiar:
1.6 МБ
Całkowita liczba stron:
45
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania: