Основной контент книги Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Tekst PDF

Objętość 45 stron

2009 rok

0+

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Niedostępne w sprzedaży

O książce

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Inne wersje

1 książka od 8,02 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka А. В. Субботина «Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
05 lutego 2013
Data napisania:
2009
Objętość:
45 str.
Całkowity rozmiar:
1.6 МБ
Całkowita liczba stron:
45
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Szkic, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,6 на основе 40 оценок
18+
Tekst
Средний рейтинг 4,7 на основе 110 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,5 на основе 16 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1014 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1058 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,3 на основе 48 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,7 на основе 987 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,3 на основе 14 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5213 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,7 на основе 76 оценок