Основной контент книги Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Tekst PDF
Czas trwania książki 45 stron
2009 rok
Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
autor
А. В. Субботин
Część serii «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Niedostępne w sprzedaży
O książce
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.
Gatunki i tagi
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka А. В. Субботина «Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
