Основной контент книги Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Tekst PDF

Objętość 17 stron

2014 rok

12+

Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

Niedostępne w sprzedaży

O książce

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.

Inne wersje

1 książka od 8,02 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka А. В. Щербы «Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
12+
Data wydania na Litres:
22 września 2014
Data napisania:
2014
Objętość:
17 str.
Całkowity rozmiar:
484 КБ
Całkowita liczba stron:
17
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
18+
Tekst
Средний рейтинг 4,7 на основе 153 оценок
Szkic, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,5 на основе 53 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,7 на основе 23 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1017 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,9 на основе 216 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,7 на основе 1002 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 327 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5216 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,5 на основе 19 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,3 на основе 54 оценок