Основной контент книги Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
Tekst PDF

Objętość 13 stron

2011 rok

0+

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Niedostępne w sprzedaży

O książce

Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Inne wersje

1 książka od 8,02 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka А. В. Щербы «Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
04 lutego 2013
Data napisania:
2011
Objętość:
13 str.
Całkowity rozmiar:
389 КБ
Całkowita liczba stron:
13
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Szkic, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,8 на основе 33 оценок
18+
Tekst
Средний рейтинг 4,8 на основе 84 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,5 на основе 16 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1013 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,1 на основе 7 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,7 на основе 986 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,4 на основе 46 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5212 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,9 на основе 210 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,7 на основе 75 оценок