Основной контент книги Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
Tekst PDF
Objętość 9 stron
2014 rok
Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
Część serii «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Niedostępne w sprzedaży
O książce
В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka А. С. Диденко, М. М. Дубовикова i in. «Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
