Основной контент книги Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций
Tekst PDF

Objętość 24 strony

2013 rok

0+

Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций

Niedostępne w sprzedaży

O książce

Задача выбора и оценки совместного распределения доходностей играет ключевую роль при формировании инвестиционного портфеля. В качестве такого распределения в работе используются конструкции из парных копул (КПК) на произвольных R-ветвлениях. Для инвестора с экспоненциальной функцией полезности сформированы портфели из акций нефтегазового сектора биржи NYSE. Показано, что портфели на основе КПК приносят большую доходность, а оценка VaR на основе КПК не хуже, чем оценка на основе более простых альтернатив. Применительно к российскому нефтегазовому рынку акций сформированы портфели с ограничением на риск, измеренный дисперсией. В этом случае КПК проигрывает альтернативным моделям по доходности, что может быть связано с используемым критерием оптимизации портфеля (не учитывающим моменты высших порядков), а также с несовершенством процедуры отыскания оптимального ветвления методом максимальных остовных деревьев.

Inne wersje

1 książka od 7,74 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka А. И. Травкина «Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
24 stycznia 2014
Data napisania:
2013
Objętość:
24 str.
Całkowity rozmiar:
749 КБ
Całkowita liczba stron:
24
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 254 ocen
Audio
Średnia ocena 4,2 na podstawie 736 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,9 na podstawie 54 ocen
Tekst
Średnia ocena 4,9 na podstawie 2620 ocen
Audio
Średnia ocena 4,8 na podstawie 68 ocen