Основной контент книги Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы
Tekst PDF
Objętość 21 strona
2014 rok
Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы
autor
А. И. Балаев
Część serii «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Niedostępne w sprzedaży
O książce
Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka А. И. Балаева «Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.