Основной контент книги Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей
Tekst PDF

Objętość 24 strony

2016 rok

12+

Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей

Niedostępne w sprzedaży

O książce

В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.

Inne wersje

1 książka od 40,32 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka А. Е. Шемякина, Александра Князева i in. «Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
12+
Data wydania na Litres:
14 lipca 2016
Data napisania:
2016
Objętość:
24 str.
Całkowity rozmiar:
905 КБ
Całkowita liczba stron:
24
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 277 ocen
Audio
Średnia ocena 4,2 na podstawie 740 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,8 na podstawie 79 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,4 na podstawie 45 ocen
Audio
Średnia ocena 4,8 na podstawie 76 ocen
Audio
Średnia ocena 4,7 na podstawie 12 ocen