Основной контент книги Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Tekst PDF

Objętość 22 strony

2017 rok

0+

Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке

4,5
2 oceny
Niedostępne w sprzedaży

O książce

В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.

Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 334 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1078 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 1502 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1102 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 376 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 49 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,2 на основе 128 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,5 на основе 58 оценок
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka А. Д. Аганина «Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
26 grudnia 2017
Data napisania:
2017
Objętość:
22 str.
Całkowity rozmiar:
601 КБ
Całkowita liczba stron:
22
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania: