Основной контент книги KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях
Tekst PDF

Objętość 15 stron

2019 rok

12+

KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях

Niedostępne w sprzedaży

O książce

В работе предложен новый метод обнаружения одного структурного сдвига в GARCH(1,1) модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами. Метод сопоставляется с тремя широко известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH моделях: KL (Kokoszka, Leipus, 1999), IT (Inclán, Tiao, 1994) и LTM (Lee et al., 2004). Для генерации GARCH процессов использовались временные ряды доходностей 26 российских ценных бумаг. На основе проведенных экспериментов показано, что предлагаемый метод обладает высокой конкурентоспособностью и занимает в некотором смысле «компромиссное» положение между KL-методом, имеющим высокие мощность и вероятность ошибки первого рода, и IT- и LTM-методами, мощность и вероятности ошибок первого рода которых низки.

Inne wersje

1 książka od 42,22 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka Д. А. Борзых, А. А. Языкова «KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
12+
Data wydania na Litres:
09 lipca 2019
Data napisania:
2019
Objętość:
15 str.
Całkowity rozmiar:
648 КБ
Całkowita liczba stron:
15
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,7 на основе 30 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1001 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,9 на основе 169 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 282 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5204 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 197 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 710 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,7 на основе 1807 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,4 на основе 7 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,8 на основе 42 оценок