Основной контент книги Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде
Tekst PDF

Objętość 20 stron

2014 rok

12+

Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде

Niedostępne w sprzedaży

O książce

В работе развивается модель Korhonen–Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых компонент: глобальной (которая зависит от новостей, имеющих влияние на глобальный финансовый рынок) и локальной (зависящей от новостей, значимых только для данного рынка). Модель учитывала несинхронность наблюдений однодневных доходностей финансовых рынков, находящихся в разных часовых поясах, и позволяла оценить этот (ненаблюдаемый) глобальный тренд. При этом предполагалось, что приращения глобального тренда между моментами закрытия бирж независимы.

В данной статье предложена модель с автокорреляцией глобального стохастического тренда, которая предполагает возможность корреляции его приращений на соседних временных интервалах. Проведенные оценки показывают наличие значимо отличающейся от нуля автокорреляции. Это впрочем, не обязательно означает предсказуемость однодневных доходностей фондовых индексов, поскольку автокорреляция обнаружена в ненаблюдаемой глобальной составляющей.

Inne wersje

1 książka od 6,77 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i zostawić recenzję
Książka А. А. Пересецкого, Р. И. Дурдыева «Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
12+
Data wydania na Litres:
20 października 2014
Data napisania:
2014
Objętość:
20 str.
Całkowity rozmiar:
1.4 МБ
Całkowita liczba stron:
20
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Audio
Średnia ocena 4,9 na podstawie 83 ocen
Tekst
Średnia ocena 4,9 na podstawie 336 ocen
Audio
Średnia ocena 4,5 na podstawie 240 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 538 ocen
Tekst
Średnia ocena 4,3 na podstawie 288 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,9 na podstawie 1932 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 401 ocen