Эконометрика. В двух книгах. Книга 2

PDF
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

В учебнике излагаются методы эконометрического анализа – от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника – курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е. Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС.

Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в книге 1 рассматриваются линейные модели регрессии, модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в книге 2 – модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных, модель стохастической границы производственных возможностей, а также дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.

Szczegółowe informacje
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data dodania do LitRes:
22 sierpnia 2016
Data powstania:
2021
Rozmiar:
590 str.
ISBN:
978-5-850006-295-8
Całkowity rozmiar:
3 MB
Całkowity liczba stron:
590
Rozmiar stron:
165 x 255 мм
Prawa autorskie:
РАНХиГС
В. П. Носко "Эконометрика. В двух книгах. Книга 2" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.
Książka należy do serii
«Академический учебник»
Невидимый крюк: скрытая экономика пиратов
Продвинутый курс макроэкономики
Экономика труда
-5%

Osoby, które czytają tę książkę, przeczytały również

Отзывы 1

Сначала популярные
ecmstudent

Один из классических современных учебников по эконометрике на русском языке. Понравился строгий математический аппарат при объяснении эконометрических методов. Вторая часть содержит более продвинутую методологию оценки моделей, в частности временных рядов. Подходит для студентов бакалавриата и магистратуры, которые знакомятся с эконометрикой временных рядов.

Оставьте отзыв